Рейтинг книги:
5 из 10

Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров

Винс Ральф

Уважаемый читатель, в нашей электронной библиотеке вы можете бесплатно скачать книгу «Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров» автора Винс Ральф в форматах fb2, epub, mobi, html, txt. На нашем портале есть мобильная версия сайта с удобным электронным интерфейсом для телефонов и устройств на Android, iOS: iPhone, iPad, а также форматы для Kindle. Мы создали систему закладок, читая книгу онлайн «Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров», текущая страница сохраняется автоматически. Читайте с удовольствием, а обо всем остальном позаботились мы!
Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров

Поделиться книгой

Описание книги

Серия:
Страниц: 6
Год:

Отрывок из книги

Как правило, эти системы применяли на рынке фьючерсов на казначейские облигации. Давайте рассмотрим теперь взаимоотношения между рынками. Когда цены на рынке спот и фьючерсном рынке расходятся (обычно не более чем на несколько тиков), в игру вступают арбитражеры, покупая менее дорогостоящий из двух инструментов и продавая более дорогостоящий. В результате расхождение между ценой спот-рынка и ценой фьючерсного рынка достаточно быстро исчезает. Разница между ценой на спот-рынке и фьючерсном рынке может быть действительно большой, только когда внешний шок (какие-либо неожиданные события или новости) ведет цены к большему расхождению, чем это бывает при обычном процессе арбитража. Такие разрывы происходят обычно в течение очень короткого времени и встречаются довольно редко. Арбитражер зарабатывает на разнице в ценах, тем самым сглаживая их. В результате рынок фьючерсов казначейских облигаций внутренне привязан к огромному спот-рынку казначейских обязательств. Фьючерсный рынок отражает, по крайней мере до нескольких тиков, то, что происходит на гигантском спот-рынке, который никогда не был ведомым системными трейдерами, скорее наоборот.

Скачивание книги было запрещено по требованию правообладателя

Популярные книги

arrow_back_ios