Артур Миллер родился 17 октября 1915 года в Гарлеме вторым из трёх детей польско-еврейских иммигрантов — Исидора и Августы Миллер. Его отец, владелец предприятия по производству женской одежды, насчитывавшим около 400 работников, был успешным и уважаемым членом общины, что позволяло семье жить на 110 улице в Манхэттене, владеть бунгало на полуострове Лонг-Айленда Рокэвэй и иметь шофёра. Однако, вложив большую часть своего состояния в акции, во время экономического кризиса 1929 года он лишилась всего, и семья была вынуждена переехать в Бруклин. Подростком Артур Миллер каждое утро перед школой разносил по домам хлеб, чтобы помочь семье.